sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "sharpovo razmerje".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo sharpovo razmerje med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Sharpovo razmerje primerja donos investicije z njeno tveganostjo.
Sharpovo razmerje nam pokaže kakšno je razmerje med presežnim donosom ( donos minus netvegana obrestna mera ) in med volatilnostjo ( standardni odklon ) .
Sharpovo razmerje meri razmerje med donosom in tveganjem, ki jo zagotavlja portfelj.
Sharpovo razmerje je najbolj razširjena metrika tveganju prilagojene donosnosti in omogoča enostavno primerjavo med različnimi strategijami.
Sharpovo razmerje je stopnja presežnega donosa (ali premije za tveganje) na enoto tveganja v investicijskem premoženju ali trgovinski strategiji.
Sharpovo razmerje se ne more primerjati z mračnimi bazeni, a brez podatkov o globini trga tveganje ne obstaja.
Sharpovo razmerje je stopnja presežnega donosa ( ali premije za tveganje ) na enoto tveganja v investicijskem premoženju ali trgovinski strategiji .
Sharpovo razmerje je v spodnji enačbi 3 izračunano kot presežna donosnost portfelja, deljeno s standardnim odklonom portfelja.
Sharpovo razmerje za simulacijo znaša 0,453, kar prav tako dokazuje, da so dobički morda dobri, a je tveganje precej visoko.
Sharpovo razmerje minimalnega variančnega portfelja znaša 0,32 točke, kar je le za 0,02 točke manj kot razmerje trenutnega trajnostnega portfelja.
Sharpovo razmerje izbrane “ momentum ” strategije ( ob 5 netvegani obrestni meri ) je bilo 0,37 , medtem ko je razmerje celotnega trga bilo 0,25.
Sharpovo razmerje se z višanjem λ ne izboljša linearno, temveč doseže vrhunec pri nižjih vrednostih (npr. λ = 0,5), kjer razlika znaša med +0,41 in +0,72.
Sharpovo razmerje se z vključitvijo bitcoina povsod izboljša, pri čemer delta pri r_b = 20 % znaša med +0,34 in +0,48.
Če pa želimo preveriti koliko tveganja vzamemo za določen donos , lahko preverimo kakšno je Sharpovo razmerje za velika in majhna podjetja .
Visoko nesistematično tveganje (premalo razpršen portfelj) na primeru njunih podatkov po pričakovanjih močno zniža Sharpovo razmerje (preseženi donos na enoto volatilnosti).
Če pa želimo preveriti , koliko tveganja vzamemo za določen donos , lahko preverimo , kakšno je Sharpovo razmerje za velika in majhna podjetja .
To razmerje je po vsebini torej enako kot Sharpovo razmerje, le da ne zmanjša investicijske učinkovitosti portfelja zaradi nadpovprečnih donosov.
Z izračunano pričakovano donosnostjo portfelja in standardnim odklonom portfelja smo lahko na temelju enačbe iz točke 3.2 izračunali Sharpovo razmerje.
Podobno kot pri enačbi za Sharpovo razmerje 𝜇 predstavlja donosnost, člen 𝑟𝑓 pa donosnost brez tveganja.
V raziskavi sta avtorja za ocenitveno funkcijo uporabila Sharpovo razmerje , vendar sta zanemarila netvegano obrestno mero .